| (без темы) |
[Май. 21, 2012 23:25 ] |
Да захлебнется прибылью производитель ноутбуков, который догадается сделать разъемы для подключения зарядки с обеих сторон. |
|
|
| Прогиб засчитан |
[Май. 18, 2012 17:43 ] |
Президент России Владимир Путин предложил начальнику цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода» Игорю Холманских стать его полпредом в Уральском федеральном округе, сообщает РИА Новости. Сотрудник завода принял предложение и пообещал не подвести своего работодателя. — Рамблер-Новости |
|
|
| Все деньги мира |
[Май. 18, 2012 00:10 ] |
Наверняка каждый трейдер ,особенно в такие дни, как этот, задумывался, сколько же всего денег можно было заработать. Вот тут бы войти, здесь выйти, там докупиться. А почему бы не набросать модельку, по которой можно было бы оценить потенциальную прибыльность (профитоемкость(с) ) всего рынка за определенный момент времени. Прежде всего, будем работать с данными по прошедшим на рынке сделкам или данным о котировках, по которым можно было бы совершить сделки? Однозначного ответа тут нет. Ворочать котировками всяко сложнее, возьмем, для простоты, список всех сделок с интересного нам инструмента. Считаем, что мы могли бы быть контрагентом в каждой сделке с интересной нам стороны. Далее, нам нужны ограничители. У нас не может быть бесконечного депозита, а на сильно трендовом рынке такая моделька захочет открываться только в одну сторону. Также, мы не можем рассчитать все варианты закрытия для каждой сделки, ведь в этом случае придется считать 2 в степени (кол-во сделок на рынке) вариантов, а суперкомпьютера под рукой не имеется. Тут я вижу несколько решений. Во-первых, можно увеличить дискретизацию, то есть брать для анализа одну из десяти сделок, одну из ста, тысячи... Во-вторых, можно ограничивать время удержания позиции. А лучше, наверное, использовать все и сразу, а уже по мере прогресса убирать или расширять ограничения.
На самом деле, я видел в том же метастоке, например, генерацию идеальной стратегии. Но там она была реализована таким образом, что толку от нее никакого. Как меру оценки рынка ее точно нельзя использовать. Так, поздновато что-то уже, попинайте меня пока в комментах, продолжу позже. |
|
|
| Американцы выяснили, кто добрее — атеисты или верующие |
[Май. 14, 2012 10:27 ] |
 |  Американцы выяснили, кто добрее — атеисты или верующие | Новое исследование американских психологов показало, что заокеанские атеисты и агностики более сострадательны, чем представители крупнейших протестантских общин США. В ходе экспериментов социологи обнаружили, что по своей черствости и скупости американские фанатики превосходят даже убежденных безбожников. ... Читать далее > Газета РБК daily |
|
|
|
| Весна |
[Май. 12, 2012 18:08 ] |
Весна бывает двух принципиально разных типов. Когда в моде миниюбки и когда в моде дурацкие шорты. В этом году, похоже, тру весна. |
|
|
| Адъ |
[Май. 11, 2012 23:45 ] |
|
|
|
| (без темы) |
[Май. 5, 2012 13:21 ] |
А почему транс и DnB музыку так плотно ассоциируют с наркоманией? Все наркоманы любят ритмичную музыку или все любители ритмичной музыки - наркоманы? |
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1){kind=small}
z_intro
